Litige avec compagnie aérienne - Règlement (CE) 261/2004

Bonjour,
En mai 2024, mon épouse et moi avons acheté un vol allant de La Réunion à Delhi via l'ile Maurice.
La compagnie, Air Mauritius, a annulé le vol entre Maurice et Delhi et nous a fait passer 1 nuit à Maurice. Puis, nous avons pris un vol pour Mumbai et ensuite un autre vers Delhi.
Au final, nous sommes arrivés à destination avec presque 26 heures de retard.
J'ai fait plusieurs réclamations à la compagnie, qui vient de me répondre, 1 an après...
Ils me disent que notre itinéraire a commencé dans un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne et que l'indemnisation légale fixée par le Règlement (CE) 261/2004 ne s'applique pas à un tel itinéraire.
La Réunion, départ de notre itinéraire, fait bien partie de l'Union Européenne, sauf erreur de ma part.
Ou alors, puisque c'est le vol Maurice-Delhi qui a été annulé, est-ce qu'ils ont raison dans ce qu'ils m'ont dit puisque Maurice ne fait pas partie de l'UE?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,